Backtest: бэктест стратегии и его ограничения

Backtest (бэктест) — это проверка торговой стратегии на исторических данных: вы задаёте правила входа и выхода, а программа прогоняет их на прошлых котировках и показывает, как стратегия себя вела. Простыми словами, это репетиция перед реальными деньгами: результат виден до того, как вы купили челлендж. В проп-трейдинге бэктест помогает заранее оценить, укладывается ли стратегия в лимиты фирмы — например, в дневную просадку 5.0% и общую 10.0% у FTMO. Но у метода есть ограничения: прошлые котировки не повторяют будущий рынок, а правила проп-фирм меняются. Ниже — как считать, что проверять и где бэктест обманывает.

Что это такое

Бэктест — это прогон торговой стратегии по историческим котировкам, при котором программа фиксирует каждый вход и выход по заранее заданным правилам и считает итог: прибыль, убыток, просадку, число сделок. Определение простыми словами: вы описываете условия сделки, а не торгуете руками, и получаете статистику за месяцы или годы рынка за считаные минуты.

В проп-трейдинге бэктест занимает конкретное место — между идеей и покупкой челленджа. Фирмы оценивают не вашу историю, а результат на их условиях, поэтому стратегию нужно проверять именно под лимиты конкретной программы. У FTMO это дневная просадка 5.0% и общая 10.0%, цель первой фазы 10.0%, второй — 5.0%, минимум 4 торговых дня. У Alpha Capital Group цели другие — 8.0% и 5.0% при просадках 5.0% и 10.0% и минимуме 5 дней. Один и тот же алгоритм проходит один челлендж и проваливает другой — разница в правилах, а не в стратегии.

Отдельно стоит учитывать формат рынка: у My Funded Futures цель первой фазы — 40.0%, это фьючерсная логика, и бэктест на форекс-котировках к ней не подходит.

Зачем это знать трейдеру

Бэктест отвечает на главный вопрос челленджа: выдержит ли стратегия лимиты фирмы на длинной дистанции. Дневная просадка 5.0% и общая 10.0% у FTMO — это не абстрактные числа, а порог, который стратегия либо проходит по историческим данным, либо нет. Если бэктест показывает серию убыточных дней подряд, превышающую дневной лимит, челлендж будет провален на реальном рынке с высокой вероятностью.

Второй аргумент — деньги. Челлендж стоит от €89 у FTMO и от $49 у Alpha Capital Group. Возврат fee тоже различается: у FTMO в 1-step fee не возвращается после пасса, в 2-step может вернуться с первой выплатой. Бэктест до покупки снижает риск заплатить за провал.

Третий момент — выплаты. Профит-сплит от 80% до 90% у FTMO и Alpha Capital Group означает, что каждая просадка сверх лимита — это не только потерянный челлендж, но и недополученная доля от будущей прибыли. Проверка стратегии заранее — самый дешёвый способ отсеять заведомо слабые сетапы.

Как это устроено у разных фирм

Правила фирм задают рамки, в которых бэктест либо проходит, либо нет. У FTMO дневная просадка 5.0% и общая 10.0%, цели фаз 10.0% и 5.0%, минимум 4 торговых дня, срок прохождения не ограничен. У Alpha Capital Group просадки те же — 5.0% и 10.0%, но цели ниже: 8.0% и 5.0% при минимуме 5 дней. Один и тот же алгоритм пройдёт один набор лимитов и провалит другой.

Формат рынка меняет саму логику расчёта. У My Funded Futures цель первой фазы — 40.0%: это фьючерсная механика, и бэктест на форекс-котировках к ней не подходит. У Topstep программа Trading Combine построена на фьючерсах, платформа — Tradovate.

Есть и правила, которые бэктест не покажет напрямую. У FTMO разрешены перенос позиций через выходные, торговля на новостях и советники, а у Alpha Capital Group все три пункта запрещены. Стратегия, завязанная на новостях, у второй фирмы не пройдёт независимо от статистики.

Как считать и проверять

Бэктест считается по трём базовым метрикам: итоговая доходность, максимальная просадка и число сделок. Формула просадки простая: (пик капитала − минимум после пика) / пик × 100%. Если на счёте $100K просадка достигает $10K, это 10% — ровно лимит общей просадки у FTMO и Alpha Capital Group. Дневную просадку 5.0% у обеих фирм считайте по худшему дню в истории сделок, а не по среднему.

Проверяйте не только итог, но и путь к нему. Разбейте историю на отрезки по 4–5 торговых дней — это минимум у FTMO и Alpha Capital Group. Если внутри отрезка просадка пробивает дневной лимит, стратегия не проходит, даже когда финальная цифра красивая.

Сравнивайте результат с целью фазы: 10.0% и 5.0% у FTMO, 8.0% и 5.0% у Alpha Capital Group. Для фьючерсов ориентир другой — 40.0% первой фазы у My Funded Futures. Подобрать параметры под конкретный капитал удобно через калькулятор челленджа.

FAQ

Что такое бэктест простыми словами?

Это проверка торговой стратегии на исторических данных: вы прогоняете правила входа и выхода по прошлым котировкам и смотрите, как повела бы себя стратегия. Результат — доходность, максимальная просадка и число сделок. Реальных денег в этом процессе нет.

Бэктест гарантирует прохождение челленджа?

Нет. Он показывает только поведение стратегии на прошлом рынке. У FTMO лимиты — дневная просадка 5.0% и общая 10.0%, у Alpha Capital Group те же 5.0% и 10.0%. Если история показывает пробой этих порогов, на живом рынке риск провала высок.

Почему для фьючерсов нужен отдельный бэктест?

Механика другая. У My Funded Futures цель первой фазы — 40.0%, у Topstep программа Trading Combine идёт на платформе Tradovate. Расчёт на форекс-котировках к этим условиям не подходит.

Что бэктест не покажет?

Запреты по правилам. У FTMO разрешены перенос позиций через выходные, торговля на новостях и советники, у Alpha Capital Group все три пункта запрещены. Стратегия на новостях у второй фирмы не пройдёт при любой статистике.

Отказ от ответственности

PropRate не даёт инвестиционных рекомендаций. Торговля сопряжена с риском. Условия фирм меняются — проверяйте на официальных сайтах компаний.

---

Методология и источники

Данные в статье проверены по карточкам проп-компаний PropRate (единая методология, Индекс PropRate (методика: /methodology/) (методика: /methodology/)). Первоисточники: PropRate/kompanii/alpha-capital-group/, данные на 25.09.2026, PropRate/kompanii/ftmo/, данные на 25.09.2026, PropRate/kompanii/my-funded-futures/, данные на 25.09.2026, PropRate/kompanii/topstep/, данные на 25.09.2026.